推 BreezeCat: 看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就 07/19 12:36
推 BreezeCat: 回測看勝率 賺賠比 和 DD07/19 12:36
→ seagal: 已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到07/19 12:37
推 BreezeCat: 還是你測完覺得太美 上來問是不是假象？07/19 12:37
→ seagal: 我要的點數也是白搭07/19 12:37
→ seagal: 然後用以前的數據(以年計)都沒輸過 但未來也還未知07/19 12:38
推 bobgod: 想法夭壽讚07/19 12:38
謝謝支持 我還很怕被噴本金用18.4萬算 要用350萬元算本金當然也行
推 BreezeCat: 本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論07/19 12:42
就最省事的方法 應該去使用無限轉倉法
就能得到這5%報酬
但無限轉倉法有一個弱點
指數狂瀉時會被斷頭
所以無法將18.4萬當作本金計算
最保險的方式是準備340萬當保證金 當本金 不開槓桿 那就一定不會有斷頭的風險
為了解決這個問題
假設有一個完美方法 是能控制這個波動的幅度 又能穩定地拿到這5%
在股市崩盤時一樣損失控制在我今年算出來的這種盈虧波動的幅度
那不就可以只拿18.5萬就跑進去賺這5% 850點 等於經過槓桿後18.5萬當作本金
年化報酬率變成92.4%了
所以為了達到上面所述的需求
股市崩盤時一樣控制在不用補保證金的幅度
我想到的作法是必須要停損在十點以內 而且不能連輸 這樣
推 BreezeCat: 述看不太懂07/19 12:42
推 BreezeCat: 那邊是你對想找到的方法的約束嗎？07/19 12:43
是的
推 bobgod: 要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美07/19 12:43
→ bobgod: 債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了07/19 12:43
好的 感謝建議
→ leolarrel: 好策略,快下來玩!07/19 12:54
好 我把程式交易寫完再上來分享
感覺不只一個解 有用的話應該不需要藏私
推 BreezeCat: 那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息07/19 12:56
推 BreezeCat: 然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬07/19 12:56
推 BreezeCat: 但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能 07/19 12:56
推 BreezeCat: 連輸07/19 12:56
推 BreezeCat: 我先假設存在好了07/19 12:59
推 BreezeCat: 以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例07/19 12:59
推 BreezeCat: 你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又07/19 12:59
推 BreezeCat: 不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線 07/19 12:59
推 BreezeCat: 格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？07/19 12:59
對 AI有時一天會進出六次
害我成本噴了好多 我一口抓三百元
我目前看得見AI進出的點
但因為AI是黑盒子
他的選擇方式我還不是很了解 看起來是低買高賣沒錯(廢話)
推 BreezeCat: 有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的07/19 13:01
推 BreezeCat: 進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%07/19 13:02
推 BreezeCat: 報酬可能不是很重要07/19 13:02
推 BreezeCat: 頂多為你只做多作為一個基礎？07/19 13:02
推 BreezeCat: 然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的07/19 13:03
對 只做多 我還不敢訓練做空 怕會干擾
去年也是贏 2008也贏
推 Merkle: 停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了07/19 13:06
真的嗎?我以為這種策略會蠻多的
→ john668: 哥 手續費滑價等 300元絕對不夠 07/19 13:12
→ john668: 最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多07/19 13:12
果然 我想得太理想
等我寫好程式交易我來試試能不能控制在600之內
推 BreezeCat: 主要是固定停損10點+不連輸 這個限制蠻危險的 很容易會 07/19 13:21
不要這麼快停損嗎？
推 BreezeCat: 讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確07/19 13:21
推 BreezeCat: 定你是怎麼使用的07/19 13:21
噓 wave1et: 一看就是新手，滑價就把獲利吃光光07/19 13:23
噓 bobgod: 怎麼貓貓對這話題這麼有興趣07/19 13:23
推 BreezeCat: 難得午休看到有新文章XD07/19 13:24
推 BreezeCat: 然後不太想去處理被申訴的事情07/19 13:24
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 13:37:54
推 Ebergies: 你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大 07/19 13:59
我看他有時一天進出六七次
推 siki588: 人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好 07/19 14:02
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 14:07:36
推 Csir: 貓貓程式交易現在一天就+80萬了07/19 14:22
推 ericbrian: 有考慮過0206嗎07/19 16:30
剛用一口成本600去算已經賠錢了 交易太頻繁
但交易太少又無法隨機採樣到藏在裡面的5%
gg了
推 patricktu: 我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去tr07/19 17:00
→ patricktu: ain很容易overfit07/19 17:00
svm
推 patricktu: 還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%07/19 17:03
→ patricktu: (18.4-17)/340=0.00407/19 17:05
推 rrrrr11123: 能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是07/19 17:24
→ rrrrr11123: 鼓勵你實單才有感覺 07/19 17:24
推 kung20030625: 阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3 07/19 17:57
→ kung20030625: 不然就乖乖買正2 07/19 17:58
推 jimby412: 想問你的AI是deep learning?RL? 07/19 18:25
→ jimby412: train和validation的dataset怎麼選？ 07/19 18:25
svm 選其中一年train
→ jimby412: 最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？ 07/19 18:25
→ leolarrel: 樓主不要理會那些問題,錢準備好投下去就對了07/19 18:30
推 jimby412: 直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯 07/19 18:35
噓 northsoft: 這邏輯....07/19 19:03
→ northsoft: 請你立刻用一口大台開測 07/19 19:03
噓 darkMood: 笑死。07/19 20:27
噓 darkMood: 你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。07/19 20:31
噓 bobgod: 你各位一定要逼小朋友刪文是不是07/19 20:57
推 UltraSeven: 你是不會想一個不會滑價的策略逆07/19 21:38
→ stevenkane: 上線給市場教就知道07/19 22:18
→ paimin: 建議先實戰小台07/20 08:56
沒救惹 進出太頻繁 一口成本600已經虧錢
300才有賺
https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704
這位作者用的方式賺更多
平均每天賺五點
一年賺1000點
用三種指標
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/20/2023 13:24:06
推 Ebergies: SVM 我覺得沒很好用，但也可能是我不會用 xD 07/20 15:28