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作者newukyo (新.右京)
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標題Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素
時間Wed Jul 24 01:04:06 2024
只有針對推文對於正2的部分 做個簡單分析 正2不是兩倍曝險 正2是日內正2 假設完美追蹤 用最快速度跌40% 100元 大盤 正2 跌10% 大盤 100*0.9=90 正2 100*0.8=80 再跌10% 大盤 90*0.9=81 正2 80*0.8=64 再跌10% 大盤 81*0.9=72.9 正2 64*0.8=51.2 再跌10% 72.9*0.9=65.61 正2 51.2*0.8=40.69 接下來只要再跌9% 65.61*0.91=59.7051 此時正2 40.69*0.82=33.36 完成跌40%的任務 正2只跌了67% 並不會發生大盤跌40% 正2跌80%的狀況 要對正2有正確的認識 他是日內正2 從上一次的大盤最大崩跌25% 正2大約跌45%也可以獲得証實 ------------------------------------------------------------------ 另外資產有配置的情況 100%正2 50%713 50%正2 https://tool.yp-finance.com/twportfolio/405e996f-087a-4ffe-8bc8-b56ac27787c9 100萬買在上一波高點 2022/1/1開始計算 純正2 最大跌幅45% 到今天績效 72% 50%713+50%正2 25% 69% 到今天兩個的績效會差不多 資產配置可以降低波動度 這可以讓你的投資組合績效差異標準差降低 波動度很大表示購入的績效會差異很大 正2的缺點就是這個 所以純正2夏普值非常低 套牢時間會非常的長 2023/6/1 殘值 正2 89萬 (-11萬) 50%+50% 組合 102萬(+2萬) 大盤 95萬(-5萬) ----------------------------------------------------- 這代表什麼？ 兩個不完全正相關的資產 透過配置可以減少波動度 增加報酬 這就是資產配置 人只能賺到認知範圍內的錢 擴大認知才能賺到更多的錢 不管你是哪一組 我都推薦不同類型的資產進行配置 ------------------------------------------------------------ 00692+006208+006203 不算資產配置 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.12.168 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721754249.A.029.html ※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:06:20
推 HiHiCano : 好的 我選擇100%正二 攻擊就是最好的防禦07/24 01:06
如果你資產超過500萬 而且只持有正2沒有其他股票或是ETF 我真的佩服你 ※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:07:39
推 sdbb : 颱風夜優文 謝謝07/24 01:07
→ gwboy : 其實用長期回測台股正2的夏普值會比原型高07/24 01:08
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f 從歷史高點來看(我抓錯時間，下面有補正2出生以後的) 0050 0.58 00631L 0.54 大盤 0.64 從正2出生來看 https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58 00631L 0.87 0050 0.81 大盤 0.86 確實正2最高 ※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:12:14
推 Sweet83921 : 推推07/24 01:10
推 Kroner : 益生菌怎麼吃 07/24 01:10
推 keel90135 : 有數據推 那個推文給那極端你還願意幫他算07/24 01:13
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:15:09
→ keel90135 : 50%現金 下跌40%還要全在最低點抄底 這假設看都不想07/24 01:14
→ keel90135 : 看 完全不現實的預設 你用策略根本不會這樣玩07/24 01:15
推 Kroner : 維生素D 07/24 01:15
推 peiningyu : 推詳細試算07/24 01:22
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:25:38
→ gwboy : 我是用元大智能投資平台去回測的結論，就算是用你這07/24 01:25
→ gwboy : 個網站，從正2成立至今跟0050夏普值也幾乎相同（1.007/24 01:25
推 Chricey : 益生菌怎麼吃 07/24 01:25
→ gwboy : 6跟1.07），但更進階的Sortino Ratio則明顯跑贏005007/24 01:25
→ gwboy : （1.55比1.48）07/24 01:25
→ newukyo : 我抓錯時間了07/24 01:25
推 Kroner : 魚油 07/24 01:25
→ newukyo : 剛剛一直在弄歷史高點07/24 01:26
→ newukyo : 正2從出生到現在比大盤高也比0050高07/24 01:26
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:30:35
推 Arkzeon : 你人好好。看到那種講原型跌40% 正二跌80%或是原型07/24 01:32
推 Chricey : 益生菌 07/24 01:32
→ Arkzeon : 跌50%正二跌到0的基本上我就不會理他了。再來就是 07/24 01:32
→ Arkzeon : 大盤跌40%用心算大概都知道713大約18～20%極限了。07/24 01:32
→ Arkzeon : 有人跟我說桃乃木香奈是男人，我也會跟他說，對，07/24 01:32
推 Kroner : 維他命D 07/24 01:32
→ Arkzeon : 你說的沒錯。07/24 01:32
→ gwboy : 更正一下同期0050夏普值是1，07/24 01:32
→ gwboy : Sortino Ratio是1.52，實際2個數值都落後正207/24 01:32
推 Kroner : 葉黃素功效 07/24 01:32內文有更新了 連結也有補從出生到現在囉！
推 leota : 推07/24 01:33
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:34:32
噓 ntnuljg : 正二本來就不怕連續下跌，怕的是盤整07/24 01:40
我是回應上一篇 跌40% 正2跌80% 我的論點沒有提到正2怕什麼吧？ ※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:43:20
→ ntnuljg : 連續下跌和連續上漲都是對正二最有利的路徑，我覺07/24 01:43
推 Kroner : uc2是什麼 07/24 01:43
→ ntnuljg : 得正二很好，我也有買一些正二。但我還是要說，投07/24 01:43
→ ntnuljg : 資正二最怕遇到盤整，買之前千萬要清楚這件事，然07/24 01:43
→ ntnuljg : 後堅定的持續投入，才能獲得最終甜美的果實07/24 01:43
推 Kroner : 鋅的作用 07/24 01:43
推 EvilJustice : 我資金超過700，只持有正二，策略是：buy the dip07/24 01:53
→ EvilJustice : ，只進不出，這樣有問題嗎07/24 01:53
沒有問題，好奇而已，你真棒 可以順便問一下EVIL 請問您有開質押類的槓桿？ ※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 02:11:10
推 Shockedtopee: 有數據給推 07/24 05:44
推 Kroner: 苦瓜胜肽 07/24 05:44
推 plaay : YP網站可測「50正二/50現金，加減20(例)」再平衡嗎 07/24 07:43
有還有英美股 不過要收費 台股不用
推 hcwang1126 : 想問新女優 07/24 08:31
→ j0588 : 數據不等於抗壓性，真的連跌幾個月還能平常心抱住正 07/24 09:44
推 Chricey : 蔓越莓益生菌 07/24 09:44
→ j0588 : 二的沒幾人 07/24 09:44
這是真的 之前2022那一段 時間不長 但是對於我自己來說 美股的部分真的不想看 也不想去平衡 台股部分反而簡單只買正2一路一直加碼 直到開啟質押反而不再單一購入正2改以配置為主 一部分原因是為了確認維持率
推 stocktonty : 光這一波2000點就一堆人急著說出清了 07/24 10:09
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 11:11:51
推 EvilJustice : 沒質押，如果在遇到熊市，會打算信貸的部分買進去 07/24 12:07
推 Chricey : 鋅的作用 07/24 12:07
推 granturismo : 推討論，獲益良多 07/24 16:21
推 biojo : 感謝分享 原來正二搭配713有如此效果 07/24 17:55
搭配不是完全相關的資產 都可能 想要多一點股票 可以用短債 10%-20%也可以 正2因為波動性很大 績效差異很大
推 vendee : 股版良心文 07/24 19:25
推 Kroner : uc2推薦 07/24 19:25
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 20:46:12